Job i Jyske Bank-koncernen

Økonom med interesse for kvantitative finansielle modeller

Kan du lide at arbejde med kvantitative finansielle modeller? Så har vi et rigtig spændende job til dig.
Jobbet

Vi søger en ny kollega til afdelingen Markedsrisiko og Modeller – en kollega med stor interesse for kvantitative modeller.

Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job, hvor du kommer til at arbejde med udvikling af kvantitative modeller til prisfastsættelse og risikostyring af finansielle aktiver. Modellerne udvikles dels til brug for koncernens risikoopgørelser, men kan også anvendes direkte af Capital Markets til prisfastsættelsesformål. Eksempler på modeller er: Jyske Banks realkreditmodel, multikurve setup til kollateralafhængig diskontering samt modeller til prisfastsættelse af rente og FX optioner.

Du vil komme til at indgå i et team med meget højt fagligt niveau, og som er fokuseret på at omsætte finansiel teori til brugbare modeller for koncernen. Hver enkelt i teamet har ansvaret for forskellige delområder, og du vil således opleve at få stor indflydelse på de ting, som du arbejder med. Udviklingen af modeller sker i sparring med dine kollegaer fra afdelingen samt i samarbejde med brugerne fx i Capital Markets.

Afdelingen

Markedsrisiko og Modeller er en del af enheden Risiko. Vi er ansvarlige for risikokoncepter, modeller og opgørelsesprincipper inden for risikostyring på kapitalmarkedsområdet. Det omfatter blandt andet modeller og principper for opgørelse og limitering af bankens markeds- og modpartsrisiko samt likviditetsrisiko, herunder overvågning og rapportering af Jyske Bank’s likviditets- og markedsrisici.

Vi kan tilbyde et højt fagligt miljø i en afdeling med 17 højtuddannede, kompetente og engagerede medarbejdere, som i et uhøjtideligt miljø arbejder tæt sammen om at dække afdelingens ansvarsområder inden for kapitalmarkedsområdet i forhold til risikostyring.

Din profil

Du har en relevant økonomisk uddannelse med kvantitativt fokus fx cand.oecon. eller cand.scient.oecon – og gerne med erfaringer fra en lignende stilling.

Vi forventer, at du:

  • har meget gode faglige kvalifikationer,
  • brænder for at arbejde med risiko og kvantitativ modellering inden for kapitalmarkedsområdet,
  • har gode kompetencer indenfor programmering og databasehåndtering – gerne indenfor T-SQL, C# og SAS,
  • har et stort drive, er udadvendt, har gode samarbejdsevner og et godt humør, så du kan fungere som en aktiv medspiller i afdelingen,
  • er god til at arbejde selvstændigt, og håndtere både ansvar og frie arbejdsrammer,
  • kan arbejde systematisk, og trives med at have flere bolde i luften.
Ansøgning
HR Partner Karin Elmedal Hansen vil tage sig af din ansøgning. 
  
  
  

Søg jobbet