Job i Jyske Bank-koncernen

Kvantitativ analytiker til Model Risk Management

Brænder du for at arbejde med kvantitative modeller, og har du drive og lyst til at være med på Jyske Banks rejse ud i opbygningen af Model Risk Management - så har vi et rigtigt spændende job til dig.

Model Risk Management er en disciplin inden for risikostyring, som i de senere år har oplevet en markant øget opmærksomhed, både blandt finansielle institutter og hos myndigheder. Det er der en god grund til. Anvendelsen af modeller er voksende, og i dag anvendes modeller eksempelvis i forbindelse med beregning af kapitalkrav, opgørelse af nedskrivninger, prisstillelse, kreditbevillinger og en lang række andre sammenhænge. Med anvendelsen af modeller påtager man sig en risiko for at træffe forkerte beslutninger og pådrage koncernen tab som konsekvens af forskellige former for fejl i forbindelse med selve modellen, eller anvendelsen heraf.

Jyske Bank står overfor at skulle implementere et nyt rammeværk omkring styring af modelrisici i koncernen. Det skal vi bruge din hjælp til.

Jobbet

I denne stilling vil du spille en væsentlig rolle i opbygningen af Model Risk Management som en selvstændig fagdisciplin i Jyske Bank. Du vil således få et stort ansvar i forbindelse med:

  • implementering og udrulning af det nye rammeværk for styring af modelrisici
  • risikoklassificering af koncernens kvantitative modeller
  • vurdering og kvantificering af modelrisiko
  • samarbejde med modeludviklere og øvrige interessenter i koncernen
  • udarbejdelse af rapportering til ledelsen omkring modelrisiko.

Arbejdet med opbygningen af Model Risk Management vil ske i tæt koordinering med koncernens valideringsfunktion, og du skal i den forbindelse forvente, at du lejlighedsvist vil skulle udføre konkrete valideringsopgaver for denne, for på den måde at styrke og udvide din viden om modelrisiko.

Afdelingen

Ansvaret for Model Risk Management er forankret i afdelingen Risikostyring, hvor også ansvaret for validering af statistiske modeller ligger. Afdelingens øvrige ansvarsområder spænder fra opgørelse af koncernens kapitalkrav og nedskrivninger, over makroøkonomiske stresstests og kapitalplanlægning til overvågning og ledelsesrapportering på kreditrisiko og operationel risiko.

Afdelingen har i alt 22 kompetente og engagerede medarbejdere.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at den optimale kandidat til jobbet opfylder følgende kriterier:

  • Du har en relevant økonomisk uddannelse på minimum kandidatniveau.
  • Du har 3-5 års erfaring med kvantitative modeller enten på udviklings- eller valideringssiden.
  • Du er grundig, detaljeorienteret og struktureret.
  • Du er initiativrig, handlekraftig og løsningsorienteret.
  • Du er velformuleret og har gode kommunikationsegenskaber.
  • Du har gode samarbejdsevner og et godt humør.
  • Du har erfaring med statistiske værktøjer som R, SAS eller tilsvarende.
Ansøgning
HR Partner Karin Elmedal Hansen vil tage sig af din ansøgning. 
  
  
  

Søg jobbet